La Pinacoteca Ambrosiana está situada en el edificio de la famosa Biblioteca Ambrosiana. Fue fundada por Federico Borromeo en 1621 para enriquecer la ya existente biblioteca e inicialmente nació como una academia de pintura y escultura. Durante la ocupación francesa en 1796 fue, en parte, despojada y se llevaron las mejores obras que, algunas de ellas, fueron restituidas en el año 1817. El edificio fue ampliado y transformado, en diferentes épocas. Fue sorprendido por los bombardeos de la guerra y las pérdidas fueron graves. Las obras de restauración se realizaron muy lentamente y terminaron en 1959, pero la organización definitiva de las estructuras arquitectónicas y la reorganización completa de las nuevas salas se completó en 1966.
En la pinacoteca, se encontrarán las obras de la colección de Leonardo, Botticelli, Bergognone Bramantino, Bernardino Luini, Tiziano, Jacopo Bassano, Moretto, Savoldo, Giovan Paolo Lomazzo, Caravaggio, Jan Brueghel, Cerano, Moray, Daniele Crespi, Anton Raphael Mengs, Andrea Appiani. Interesante desde el punto de vista histórico es la producción de las copias de cuadros famosos, impulsada por Federico Borromeo con fines didácticos y de archivación, como ser la réplica de la Última Cena de Leonardo, que en el siglo XVII se encontraba en condiciones muy precarias.
Hoy, la Pinacoteca Ambrosiana es una de las galerías más visitadas de Milán, por su infinidad de posibilidades culturales y artísticas.